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一滴水 @ 2006-07-12 15:45:39
风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。

在标准法下，信用风险加权资产=信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。



举例说:比如说一家外汇银行进行外汇交易，一天之内售汇量小于结汇量，于是这家银行持有外汇，承担外汇风险，被称为风险敞口。

就是暴露在风险中的头寸.

主要是指风险对冲后未平盘的部分



同一时间点上，没有保值的预期现金流，

最形象的理解，

画两条曲线，横轴为时间，纵轴为金额

一条支付一条收入，

然后两点间距就是敞口了
类别:金融知识   1650次浏览   0篇评论
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